考慮長短期市場衝擊模型實證 大單交易策略：以日本股市為例

本研究旨在探討日本股市中大單交易的特點及其決定因素。透過實證研究和模擬，我們分析不同市場影響模型，尋找最適用於當前情境的模型，並研究最小化市場影響的交易策略。此策略包括交易頻率、風險承受度及交易量等變數，並深入探討其組合效果。

　我們將提供模擬結果佐證的最可靠策略，期望為投資者選擇合適策略及金融實務應用提供有價值的見解。

作者：*中原大學財金系助理教授 張顥瀚、陽明交通大學資財系教授 戴天時、陽明交通大學資財系研究生 宋忻祖

*通訊作者E-mail：haohanj@cycu.org.tw

發表人：張顥瀚